3月18日因標(biāo)普500指數(shù)盤中下跌7%美股又熔斷了，這是10天里第四次熔斷，道指也跌破2萬點大關(guān)，一個月下跌1萬點，而歐洲主要股市跌幅超過4%。全球股市暴跌震蕩中流言四起，18日傳出全球最大對沖基金橋水爆倉的傳聞，對此，橋水基金創(chuàng)始人瑞達(dá)利歐回應(yīng)：橋水一切安好。
3月18日全球股市再次大幅震蕩，歐洲三大股市中，英國、德國、法國股市分別下跌4.05%、5.56%、5.94%。美國股市周二反彈，周三再次暴跌，標(biāo)普500指數(shù)盤中下跌7%，觸及熔斷暫停交易15分鐘，由此，3月9日熔斷以來，10天內(nèi)美國股市已經(jīng)4次熔斷，頻率之高實在出乎意料。恢復(fù)交易后，跌幅進(jìn)一步加大，道瓊斯指數(shù)一度下跌2000多點，跌幅達(dá)10%，今年2月12日最高點至今，已經(jīng)下跌1萬點。好在尾盤回升，跌幅收窄，但道瓊斯指數(shù)還是跌破2萬點大關(guān)，報收19898.92點，下跌1338點，跌幅為6.3%;標(biāo)普500指數(shù)報收2398.1點，跌幅為5.18%;納斯達(dá)克指數(shù)跌破7000點大關(guān)報收6989.84點，跌幅為4.7%。
盤后，紐交所宣布，將于3月23日起暫時關(guān)閉交易大廳，啟動全電子交易系統(tǒng)，美股交易正常進(jìn)行。這將成為紐交所227年歷史上，首次在關(guān)閉交易大廳的情況下維持市場交易。據(jù)報道，紐交所工作人員至少有2人新冠病毒測試呈陽性。也在3月18日，紐交所提議修改三級熔斷的規(guī)則，在標(biāo)普500指數(shù)波動超20%后停牌。按照現(xiàn)有機制，三級熔斷的規(guī)則分別在標(biāo)普500指數(shù)下跌7%、13%、20%時觸發(fā)。觸發(fā)一、二級熔斷時，全美證券市場交易將在美東時間9:30至15:25暫停15分鐘，15:25后恢復(fù)交易;觸發(fā)三級熔斷時，當(dāng)天交易停止，直至下個交易日開盤。紐交所提議，允許在三級熔斷發(fā)生的第二天交易7點開始，當(dāng)前規(guī)則只允許上午9:30恢復(fù)交易。
隨著股市大幅下跌，市場流言四起，3月18日，關(guān)于“橋水基金爆倉”傳聞在金融圈刷屏，3月18日晚間，橋水基金創(chuàng)始人瑞達(dá)利歐在個人認(rèn)證的微博上回應(yīng)：今天有傳言橋水“崩了”“遇上麻煩了”。我向你們保證這完全是錯誤的，橋水一切安好。
當(dāng)然，橋水基金的確出現(xiàn)較大虧損。橋水基金2020年1月1日至3月16日，各大策略產(chǎn)品業(yè)績?nèi)缦拢喝旌虿呗韵碌娜换鸱謩e虧損12%、14%、9%。純alpha策略下兩只基金分別虧損14%和21%。純阿爾法主要市場策略下兩只基金分別虧損7%和11%。優(yōu)化組合策略虧損18%。
和近期美國股市下跌幅度相比，這個虧損并不算大，對于這些基金虧損，瑞達(dá)利歐表示，雖然這樣的表現(xiàn)“不是我想要的，但這與我在當(dāng)前情況下的預(yù)期是一致的”。他表示，橋水的財務(wù)狀況非常穩(wěn)定，既沒有出現(xiàn)在目前情況下與其預(yù)期不符的投資虧損，也沒有出現(xiàn)與其過去45年來做投資的常態(tài)不符的損失。
作為全球最大的對沖基金，橋水基金成立于1975年，目前管理資金量超過1600億美元，被《福布斯》列為美國第五位的頂級私營公司。橋水基金也在積極布局中國市場，瑞達(dá)利歐去年8月表示，中國代表著資本市場增長的未來，押注中國而非押注美國，才是押注未來全球經(jīng)濟擴張以及資產(chǎn)多元化的機會。他認(rèn)為錯失良機的投資者很快就會后悔。
關(guān)鍵詞： 橋水基金回應(yīng)爆倉
